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柏瑞證券投資信託


ESG量化多重資產基金 建構最適化投組


  美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展和2020年第三季美國企業財報表現優於預期等利多消息,激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示,市場情緒雖然偏向樂觀,但投資風險和操作難度也越來越高,在多重資產投資策略上,投資人需要新觀念。想要多一些成長潛力,又不想承擔股市較大波動的投資人,不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略,輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。
  柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情,雖然市場資金豐沛有利於投資,但更要留意風險控管,ESG就是預防的關鍵因素。根據BofAGlobalResearch統計,以美國S&P500企業為研究對象,截至2020年6月,近七年來美國企業因ESG爭議與缺失,總計損失達6,000億美元,相當30座101大樓的造價。
  柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,在一般市況下,基金將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票,組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整,建構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬。
  據模擬統計,柏瑞的ESG量化多重資產策略,假設月底進場,從2009年12月31日到2020年8月31日這段期間,持有一年的正報酬機率為86%、平均年化報酬率7.19%;持有三年的正報酬機率為100%、年化報酬率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場,不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點,更不怕被動的跟隨市場起伏。
  江仲弘指出,柏瑞ESG量化多重資產基金投組預定的投資區域,不侷限特定國家,真正布局全球並嚴控風險,以成熟國家為主(約84%)、新興市場為輔(約16%)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF),待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。
  柏瑞投信指出,2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金,率先實踐用投資愛地球的理念,截至2020年10月31日,該基金規模為新台幣224億元,為境內最大全球投資等級債券基金。
  柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。若想要尋找投組收益與成長的機會,可以透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。不過,投資人仍須留意多重資產仍有相關市場風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>