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台灣期貨交易所


期貨競賽 兩校大贏家


期交所今年4至5月舉辦的「縱橫期海Try Try看-大專院校模擬交易競賽Part I」,兩個月競賽期間遇上台股因疫情大幅波動,上沖下洗的大行情正考驗參賽隊伍是否能因應市場變化,擬定妥適的風險控管交易策略。期交所昨(3)日公布競賽成績,由台大財金所及中原財金系包辦前五名。為提升校園年輕人對期貨交易認識,期交所首度舉辦由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的大專院校模擬交易競賽,共有來自54所大專院校、200隊參賽,競賽期間已於5月31日截止。本次競賽商品為期交所四大主力商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨),均與台股相關,競賽期間值台股因疫情由高處回檔,大幅震盪行情下,可以看到部分隊伍採取小額交易小型臺指期貨當沖獲取小幅報酬以控管波動風險的保守交易策略,也有隊伍採取大部位進出熱門股票期貨的積極交易策略。兩個月行情上沖下洗考驗下,有60隊仍能維持正報酬,期交所依據競賽辦法,自正報酬且有完整交易四大類競賽商品之參賽隊伍中,取「夏普比率」前15名優勝隊伍獲獎。本次競賽第一名及第二名由台大財金所包辦,夏普比率介於2~3;第三名至第五名由中原財金系囊括,夏普比率介於0.8~1.8;第六至15名優勝隊伍分別來自北商財金系、台中科大會資系、高雄科大金資系、清大計量財金系、逢甲財金系、成大會計系、陽明交大管科系、中山財管系、明新科大財金系、北商財金系,夏普比率介於0.23~0.46,以上隊伍各可獲頒5萬元~4千元不等團體獎金,指導老師亦可獲頒2.5萬元~2千元不等指導獎金。為鼓勵學生參賽,本競賽設有參加獎,已於6月3日律師見證,自所有參賽隊伍之888位隊員中隨機抽出50名,每名可獲頒1,000元獎金。本次競賽目的以「金融教育」為出發點,競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算,兼顧報酬率與風險控管,期望參賽隊伍在可承受的風險下,能激盪出各式交易策略,追求長期穩定獲利的交易模式。觀察本次競賽累積報酬率前20名隊伍,僅11隊夏普比率亦維持在前20名,表示即使累積報酬率亮眼,倘每日報酬率起伏波動大,致交易風險增加,將使夏普比率值下滑。